Moving Averages Stuff Motivert med e-post fra Robert B. Jeg får denne e-posten og spør om Hull Moving Average (HMA) og. Og du har aldri hørt om det før. Uh. det er riktig. Faktisk, da jeg googlede, oppdaget jeg mange bevegelige gjennomsnittsverdier som Id aldri har hørt om, for eksempel: Zero Lag eksponentiell Moving Gjennomsnittlig Wilder Moving Gjennomsnittlig minste Square Moving Gjennomsnittlig trekantet Moving Average Adaptive Moving Gjennomsnittlig Jurik Moving Average. Så Så jeg trodde vi snakket om å flytte gjennomsnitt og. Hadde du gjort det før, som her og her og her og her og. Ja, ja, men det var før jeg visste om alle disse andre bevegelige gjennomsnittene. Faktisk var de eneste jeg spilte med, disse, hvor P 1. P 2. P n er de siste n aksjekursene (P n er den nyeste). Enkel Flytende Gjennomsnitt (SMA) (P 1 P 2. P n) K hvor K n. Vektet bevegelige gjennomsnitt (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K hvor K (12. n) n (n1) 2. Eksponensiell flytende gjennomsnitt (Ema) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K hvor K 1 945945 2. 1 (1-945). Whoa Ive har aldri sett den EMA-formelen før. Jeg har alltid tenkt det var. Ja, det er normalt skrevet forskjellig, men jeg ville vise at disse tre har lignende resept. (Se EMA-ting her og her.) Faktisk ser de alle ut: Merk at hvis alle Ps er lik, si, Po, så er det glidende gjennomsnitt lig med Po også. og det er måten noen selvrespektive gjennomsnitt skulle oppføre seg på. Så som er best Definer best. Her er noen få bevegelige gjennomsnitt, som forsøker å spore en rekke aksjekurser som varierer i sinusformet mote: Aksjekurser som følger en sinuskurve Hvor fant du et lager på denne måten Vær oppmerksom på at de vanligste bevegelige gjennomsnittene (SMA, WMA og EMA) når deres maksimum senere enn sinuskurven. Det er lag og. Men hva med den HMA-fyren. Han ser ganske bra Ja, og det er det vi vil snakke om. Faktisk. Og hva er 6 i HMA (6) og jeg ser noe som heter MMA (36) og. Tålmodighet. Hull Moving Average Vi begynner med å beregne 16-dagers vektet flytende gjennomsnitt (WMA) slik: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) K med K 12. 16 136. Selv om det er fint og smoooth, det har et lag større enn vi liker: Så vi ser på 8-dagers WMA: Jeg liker det Ja, det følger prisvariasjonene ganske pent. men det er mer. Mens WMA (8) ser på nyere priser, har det fortsatt et lag, så vi ser hvor mye WMA har endret når det går fra 8-dagers til 16-dagers. Denne forskjellen vil se slik ut: På den måten gir forskjellen noe indikasjon på hvordan WMA endrer seg. så legger vi til denne endringen i vår tidligere WMA (8) for å gi: 2 WMA (8) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Hvorfor kaller det MMA jeg stikker. Uansett, ville MMA (16) se slik ut: Jeg tar det tålmodighet. det er mer. Nå presenterer vi den magiske transformasjonen og får. Ta-DUM Thats Hull Ja. som jeg forstår det Men hva er det magiske ritualet Etter å ha generert en serie MMA s som involverer 8-dagers og 16-dagers vektede glidende gjennomsnitt, stirrer vi nøye på denne sekvensen av tall. Deretter beregner vi WMA de siste 4 dagene. Det gir Hull Moving Average som vi har kalt HMA (4). Huh 16 dager deretter 8 dager deretter 4 dager. Kaster du en mynt for å se hvor mange. Du velger et antall dager, som n 16. Da ser du på WMA (n) og WMA (n2) og beregner MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (I vårt eksempel er det 2 WMA (8) - WMA (16). Deretter beregner du WMA (sqrt (n)) ved å bruke bare de siste sqrt (n) tallene fra MMA-serien. en WMA (4), ved hjelp av MMA-serien.) Og for det morsomme SINE-diagrammet, så gjør du det hvor regnearket jeg fortsatt jobber med: MA-stuff. xls Det er interessant å se hvordan de ulike bevegelige gjennomsnittene reagerer på pigger: Er HMA virkelig et vektet glidende gjennomsnitt. Vel, se: Vi har: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3. 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P 3. 16 P n) 136 eller MMA 2 (136) - (1136) P 1 2 P 2. 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Skriv av følgende grunner for sanitære årsaker: MMA w 1 P 1 w 2 P 2. W 16 P 16. Merk at alle vekter legger til 1. Videre, wk 2 (136) - (1136) K for K 1, 2. 8 og wk - (1136) K for K 9, 10. 16. Deretter gjør du den magiske kvadratroterritalen (hvor sqrt (16) 4). Vi har (husker at P 16 er den nyeste verdien). HMA 4-dagers WMA for de ovennevnte MMA-ene (w 1 p 1 w 2 p 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1, w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0, w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (bemerker at 1234 10). Huh P 0. P -1. Hva. MMA (16) bruker de siste 16 dagene, tilbake til prisen var callling P 1. Hvis vi beregner det 4-dagers vektede gjennomsnittet av disse MMA-ene, må du bruke gårsdagens MMA (og det går tilbake 1 dag før P 1) og dagen før, går MMA tilbake til 2 dager før P 1 og dagen før det. Okay, så du ringer dem priser P 0. P -1 etc. etc. Du har det. Så en 16-dagers HMA bruker faktisk info som går tilbake mer enn 16 dager, du har det. Men det er negative vekter for dem gamle priser Er det lovlig Beviset er i. Jaja. Beviset er i pudding. Så hva gjør regnearket Så langt ser det slik ut: (Klikk på bildet for å laste ned.) Du kan velge en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aksjekurser. For den sistnevnte, hver gang du klikker på en knapp, får du et annet sett med priser. Da kan du velge antall dager: det er vår n. (For eksempel brukte vi n 16 til vårt eksempel ovenfor.) Videre, hvis du velger SINE-serien, kan du introdusere pigger og flytte dem langs diagrammet. som dette . Merk at weve brukte n 16 og n 36 (i bildet av regnearket) fordi n2 og sqrt (n) er begge heltall. Hvis du bruker noe som n 15, bruker regnearket INT eger-delen av n2 og sqrt (n), nemlig 7 og 3. Så er Hull Moving Average den beste Definer best. Hva med det Jurik Average jeg vet ingenting om det. Den er proprietær og du må betale for å bruke den. men lar oss spille med glidende gjennomsnitt. Et annet flytende gjennomsnitt Anta at i stedet for vektet flytte gjennomsnittet (hvor vektene er proporsjonale med 1, 2, 3.). Vi bruker den magiske Hull-ritualen med det eksponentielle flytende gjennomsnittet. Det er, vi vurderer: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, det er M oving En ver g g immick eller M oving En ver g e g e nalisert eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Vær oppmerksom Vi velger vårt favoritt antall dager, som n 16, og beregner MAg (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n). Vi kan spille med 945 og k og se hva vi får: For eksempel, her er noen MAgs (hvor stod i 16 dager, men endrede verdiene 945 og k): MAg (16) 2 EMA (4) - EMA 16) MAg (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Vær oppmerksom på at når vi velger k 3 får vi nk 163 5,333 som vi bytter til ren og enkel 5,0. Hvorfor holder du ikke med Hulls valg: 945 2 og k 2 God ide. Vi får dette: MAg (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Ser ut som diagrammet med 945 1.5 og k 3. Det gjør det, gjorde det ikke. igjen muligens. Så hva med den kvadratroterritalen jeg forlater som en øvelse. for deg Ok, mens du spiller med den MAg-tingen, finner jeg at Hulls k 2 fungerer ganske bra. så godt hold deg til det. Men vi får ofte et ganske fint gjennomsnitt når vi legger til bare et lite stykke endringen: EMA (n2) - EMA (n). Faktisk, legg bare til en brøkdel 946 av den endringen. Det gir: MAg (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Det vil si at vi velger 946 0,5 eller kanskje bare 946 0,25 eller hva som helst og bruk: For eksempel, hvis vi sammenligner våre gaggle av bevegelige gjennomsnitt som de sporer en STEP-funksjon, får vi dette, der vi bare legger til (for MAg) 946 12 av forandringen. Ja, men hva er den beste verdien av beta. Definer best: Merk at beta 1 er Hull-valget. bortsett fra å bruke EMAer i stedet for WMAer. Og du lar ut den kvadratroten ting. Uh, ja. Jeg glemte det. Merk . Regnearket endres fra time til time. Det ser for øyeblikket ut noe å spille med. Jeg fikk meg et regneark som ser ut som dette. Klikk på bildet for å laste ned. Du velger en aksje og klikker på en knapp og får et år verdt av daglige priser. Du velger enten HMA eller MAg, endrer antall dager og, for MAg, parameteren, og se når du skal kjøpe ro SELL. Når Basert på hvilke kriterier Hvis det bevegelige gjennomsnittet er NED x fra sitt maksimum i løpet av de siste 2 dagene, kjøper du. (I eksempelet x 1.0) Hvis det er UP y fra sitt minimum i løpet av de siste 2 dagene, selger du. (I eksemplet y 1.5) Du kan endre verdiene for x og y. Er det noe bra. disse kriteriene sa jeg at det var noe å leke med. Det er denne andre utjevningsteknikken som kalles Hodrick-Prescott Filter. Med hjelp av Ron McEwan, er den nå inkludert i dette regnearket: Er det noe bra å spille med det. Du vil legge merke til at det er en parameter du kan endre i celle M3. og kjøp og selg signaler. Som det du nettopp har lest Digg det eller Tipd det. Målet med Finance4Traders er å hjelpe handelsmenn å komme i gang ved å bringe dem upartisk forskning og ideer. Siden slutten av 2005 har jeg utviklet handelsstrategier på personlig basis. Ikke alle disse modellene passer for meg, men andre investorer eller handelsfolk kan finne dem nyttige. Tross alt har folk forskjellige mål og vaner for investmenttrading. Dermed blir Finance4Traders en praktisk plattform for å formidle arbeidet mitt. (Les mer om Finance4Traders) Vennligst bruk denne nettsiden på en passende og hensynsfull måte. Dette betyr at du bør cite Finance4Traders ved å gi minst en link tilbake til dette nettstedet hvis du tilfeldigvis bruker noe av innholdet vårt. I tillegg er du ikke tillatt å bruke innholdet på en ulovlig måte. Du bør også forstå at innholdet vårt er gitt uten garanti, og du bør selvstendig verifisere innholdet vårt før du stoler på dem. Se til retningslinjene for nettstedinnhold og personvern når du besøker dette nettstedet. 0 kommentarer: Legg inn en kommentar En handelsstrategi ligner veldig på en bedriftsstrategi. Kritisk å studere ressursene dine vil hjelpe deg med å ta mer effektive beslutninger. (Les videre) 8226 Forstå tekniske indikatorer Tekniske indikatorer er mer enn bare likninger. Velutviklede indikatorer, når de brukes vitenskapelig, er egentlig verktøy for å hjelpe handelsmenn til å trekke ut viktig informasjon fra økonomiske data. (Les videre) 8226 Hvorfor jeg foretrekker å bruke Excel Excel presenterer data visuelt for deg. Dette gjør det mye lettere for deg å forstå arbeidet ditt og spare tid. (Les videre) Gjør Adaptive Moving Averages Lead To Better Results Flytte gjennomsnitt er et favorittverktøy for aktive handelsfolk. Men når markeder konsoliderer, fører denne indikatoren til mange whipsaw-bransjer, noe som resulterer i en frustrerende rekke små gevinster og tap. Analytikere har tilbrakt tiår med å prøve å forbedre det enkle glidende gjennomsnittet. I denne artikkelen ser vi på denne innsatsen og finner ut at deres søk har ført til nyttige handelsverktøy. (For bakgrunnsavlesning på enkle bevegelige gjennomsnitt, sjekk ut Enkle bevegelige gjennomsnittsverdier. Gjør trendene stående.) Fordeler og ulemper med bevegelige gjennomsnittsverdier Fordelene og ulempene ved bevegelige gjennomsnitt ble oppsummert av Robert Edwards og John Magee i første utgave av teknisk analyse av Stock Trends. da de sa det, og det var tilbake i 1941 at vi gjerne gjorde oppdagelsen (selv om mange andre hadde gjort det før) at ved å beregne dataene i et gitt antall dager, kunne en få en slags automatisert trendlinje som definitivt ville tolke endringene i trend Det virket nesten for godt til å være sant. Faktisk var det for godt til å være sant. Med ulempene oppveier fordelene, forlot Edwards og Magee raskt sin drøm om å handle fra en bungalow på stranden. Men 60 år etter at de skrev disse ordene, fortsetter andre ved å forsøke å finne et enkelt verktøy som uten problemer ville gi rikdomene på markedene. Enkle bevegelige gjennomsnitt For å beregne et enkelt glidende gjennomsnitt. legg til prisene for ønsket tidsperiode og divider med antall valgte perioder. Å finne et fem-dagers glidende gjennomsnitt vil kreve oppsummering av de fem siste sluttkursene og dividere med fem. Hvis den siste lukkingen er over det bevegelige gjennomsnittet, vil aksjene anses å være i en uptrend. Downtrends er definert av priser som handler under det bevegelige gjennomsnittet. (For mer, se vår Moving Averages opplæring.) Denne trenddefinerende egenskapen gjør det mulig å flytte gjennomsnitt for å generere handelssignaler. I sin enkleste søknad kjøper handelsmenn når prisene går over det glidende gjennomsnittet og selger når prisene går over den linjen. En tilnærming som dette er garantert å sette handelsmannen på høyre side av enhver betydelig handel. Dessverre, mens utjevning av dataene, vil glidende gjennomsnitt ligge bak markedsaksjonen, og næringsdrivende vil nesten alltid gi tilbake en stor del av fortjenesten på selv de største vinnende handler. Eksponentielle Flytende Gjennomsnitt Analytikere ser ut til å ha ideen om det bevegelige gjennomsnittet og har tilbrakt flere år med å forsøke å redusere problemene knyttet til dette forsinket. En av disse innovasjonene er eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Denne tilnærmingen tilordner en relativt høyere vekting til nyere data, og som et resultat forblir det nærmere prisaktiviteten enn et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Formelen for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt er: EMA (Vekt Lukk) (1 Vekt) EMAy) Hvor: Vekt er utjevningskonstanten valgt av analytikeren EMAy er det eksponentielle glidende gjennomsnittet fra i går En felles vektningsverdi er 0,181, hvilket er nær et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. En annen er 0,10, som er omtrent et 10-dagers glidende gjennomsnitt. Selv om det reduserer lagret, unnlater det eksponentielle glidende gjennomsnittet ikke å adressere et annet problem med bevegelige gjennomsnitt, som er at deres bruk for handelssignaler vil føre til et stort antall tapende handler. I nye konsepter i tekniske handelssystemer. Welles Wilder anslår at markedene bare trender en fjerdedel av tiden. Opptil 75 av handelshandlinger er begrenset til smale områder, når flytende gjennomsnittlig kjøps-og-selgesignaler vil bli gjentatte ganger da prisene raskt beveger seg over og under det bevegelige gjennomsnittet. For å løse dette problemet har flere analytikere foreslått å variere vektningsfaktoren for EMA-beregningen. (For mer, se Hvordan flytter gjennomsnitt som brukes i handel) Tilpasning av bevegelige gjennomsnitt til markedshandling En metode for å håndtere ulempene ved bevegelige gjennomsnitt er å multiplisere vektningsfaktoren med et volatilitetsforhold. Å gjøre dette ville bety at det bevegelige gjennomsnittet ville være lengre enn dagens pris i volatile markeder. Dette vil tillate vinnere å kjøre. Som en trend kommer til en slutt og prisene konsoliderer. det bevegelige gjennomsnittet vil bevege seg nærmere den nåværende markedsaksjonen, og i teorien tillate handelsmannen å beholde de fleste gevinster tatt i løpet av trenden. I praksis kan volatilitetsforholdet være en indikator som Bollinger Bandwidth, som måler avstanden mellom de kjente Bollinger Bands. (For mer om denne indikatoren, se Grunnleggende om Bollinger Bands.) Perry Kaufman foreslo å bytte vektvariabel i EMA-formelen med en konstant basert på effektivitetsforholdet (ER) i boken New Trading Systems and Methods. Denne indikatoren er utformet for å måle styrken til en trend definert innenfor et område fra -1,0 til 1,0. Det beregnes med en enkel formel: ER (total prisendring for periode) (sum av absolutte prisendringer for hver linje). Vurder en aksje som har en fempunkts rekkevidde hver dag, og ved utgangen av fem dager har det blitt totalt av 15 poeng. Dette ville resultere i et ER på 0,67 (15 poeng oppover bevegelse dividert med total 25-punkts rekkevidde). Hadde denne aksjen redusert 15 poeng, ville ER-være -0,67. (For mer handelsrådgivning fra Perry Kaufman, les Losing To Win. Som beskriver strategier for å takle handelsstap.) Prinsippet om en trendereffektivitet er basert på hvor mye retningsbestemt (eller trend) du får per prisbevegelsesenhet over en definert tidsperiode. En ER på 1,0 indikerer at aksjen er i perfekt opptrend -1,0 representerer en perfekt nedtrend. I praksis er ekstremene sjelden nådd. For å bruke denne indikatoren for å finne det adaptive glidende gjennomsnittet (AMA), må handelsfolk beregne vekten med følgende, ganske komplekse formelen: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Hvor: SCF er eksponensiell konstant for den raskeste EMA tillatt (vanligvis 2) SCS er eksponensiell konstant for den langsomste EMA-tillatelsen (ofte 30) ER er effektivitetsforholdet som ble notert over. Verdien for C blir da brukt i EMA-formelen i stedet for den enklere vektvariabelen. Selv om det er vanskelig å beregne for hånd, er det adaptive glidende gjennomsnittet inkludert som et alternativ i nesten alle handelsprogramvarepakker. (For mer om EMA, les Exploring The Exponentially Weighted Moving Average.) Eksempler på et enkelt glidende gjennomsnitt (rød linje), et eksponentielt glidende gjennomsnitt (blå linje) og det adaptive glidende gjennomsnittet (grønn linje) er vist i Figur 1. Figur 1: AMA er i grønt og viser størst grad av flattning i rekkeviddebundet handling sett på høyre side av dette diagrammet. I de fleste tilfeller er det eksponentielle glidende gjennomsnittet, vist som den blå linjen, nærmest prishandlingen. Det enkle glidende gjennomsnittet vises som den røde linjen. De tre bevegelige gjennomsnittene som er vist på figuren, er alle tilbøyelige til å piske på ulike tider. Denne ulempen med bevegelige gjennomsnitt har hittil vært umulig å eliminere. Konklusjon Robert Colby testet hundrevis av tekniske analyseverktøy i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han konkluderte med at selv om det adaptive glidende gjennomsnittet er en interessant nyere ide med betydelig intellektuell appell, viser ikke våre foreløpige tester noen reell praktisk fordel for denne mer komplekse trendutjevningsmetoden. Dette betyr ikke at handelsfolk burde ignorere ideen. AMA kan kombineres med andre indikatorer for å utvikle et lønnsomt handelssystem. (For mer om dette emnet, les Discover Discover Keltner Channels og Chaikin Oscillator.) ER kan brukes som en frittstående trendindikator for å se de mest lønnsomme handelsmulighetene. Som et eksempel viser forholdstall over 0,30 sterke opptrender og representerer potensielle kjøp. Alternativt, siden volatiliteten beveger seg i sykluser, kan aksjene med lavest effektivitetsforhold sees som breakout-muligheter. Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av et bestemt godt og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet.
No comments:
Post a Comment